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# ClickHouse 分析パターン

高性能分析とデータエンジニアリングのためのClickHouse固有のパターン。

## 概要

ClickHouseは、オンライン分析処理（OLAP）用のカラム指向データベース管理システム（DBMS）です。大規模データセットに対する高速分析クエリに最適化されています。

**主な機能:**
- カラム指向ストレージ
- データ圧縮
- 並列クエリ実行
- 分散クエリ
- リアルタイム分析

## テーブル設計パターン

### MergeTreeエンジン（最も一般的）

```sql
CREATE TABLE markets_analytics (
    date Date,
    market_id String,
    market_name String,
    volume UInt64,
    trades UInt32,
    unique_traders UInt32,
    avg_trade_size Float64,
    created_at DateTime
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(date)
ORDER BY (date, market_id)
SETTINGS index_granularity = 8192;
```

### ReplacingMergeTree（重複排除）

```sql
-- 重複がある可能性のあるデータ（複数のソースからなど）用
CREATE TABLE user_events (
    event_id String,
    user_id String,
    event_type String,
    timestamp DateTime,
    properties String
) ENGINE = ReplacingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(timestamp)
ORDER BY (user_id, event_id, timestamp)
PRIMARY KEY (user_id, event_id);
```

### AggregatingMergeTree（事前集計）

```sql
-- 集計メトリクスの維持用
CREATE TABLE market_stats_hourly (
    hour DateTime,
    market_id String,
    total_volume AggregateFunction(sum, UInt64),
    total_trades AggregateFunction(count, UInt32),
    unique_users AggregateFunction(uniq, String)
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(hour)
ORDER BY (hour, market_id);

-- 集計データのクエリ
SELECT
    hour,
    market_id,
    sumMerge(total_volume) AS volume,
    countMerge(total_trades) AS trades,
    uniqMerge(unique_users) AS users
FROM market_stats_hourly
WHERE hour >= toStartOfHour(now() - INTERVAL 24 HOUR)
GROUP BY hour, market_id
ORDER BY hour DESC;
```

## クエリ最適化パターン

### 効率的なフィルタリング

```sql
-- ✅ 良い: インデックス列を最初に使用
SELECT *
FROM markets_analytics
WHERE date >= '2025-01-01'
  AND market_id = 'market-123'
  AND volume > 1000
ORDER BY date DESC
LIMIT 100;

-- ❌ 悪い: インデックスのない列を最初にフィルタリング
SELECT *
FROM markets_analytics
WHERE volume > 1000
  AND market_name LIKE '%election%'
  AND date >= '2025-01-01';
```

### 集計

```sql
-- ✅ 良い: ClickHouse固有の集計関数を使用
SELECT
    toStartOfDay(created_at) AS day,
    market_id,
    sum(volume) AS total_volume,
    count() AS total_trades,
    uniq(trader_id) AS unique_traders,
    avg(trade_size) AS avg_size
FROM trades
WHERE created_at >= today() - INTERVAL 7 DAY
GROUP BY day, market_id
ORDER BY day DESC, total_volume DESC;

-- ✅ パーセンタイルにはquantileを使用（percentileより効率的）
SELECT
    quantile(0.50)(trade_size) AS median,

From marshall0524/everythingclaudecode, MIT.

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