bb-scalper

Files (25)

• SKILL.md
• __init__.py · cli/
• backtest_daily.py · cli/
• kline_fetch.py · cli/
• paper.py · cli/
• paper_testnet.py · cli/
• simulate.py · cli/
• test_trade_exec.py · cli/
• testnet_exec.py · cli/
• trade_exec.py · cli/
• trade_log.py · cli/
• config.yaml
• __init__.py · core/
• binance_client.py · core/
• filters.py · core/
• logger.py · core/
• strategy.py · core/
• test_binance_client.py · core/
• backtest-records.md · docs/
• paper-reviews.md · docs/
• paper-trading-record.md · docs/
• telegram-push-report.md · docs/
• bb_report.py · scripts/
• fix_testnet_exit_prices.py · scripts/
• telegram_push.py · scripts/

SKILL.md (first lines)

# 🎯 BB 双向套利策略 — 完整策略文档

> **版本**: v2.0 三重过滤 | **更新**: 2026-08-11
> **定位**: 加密合约 10x 杠杆双向套利 Skill
> **适配币种**: USDT 永续合约（主流优先）

---

## 零、一句话说清楚

> **布林带收窄 = 横盘震荡 → 在下轨买、上轨卖；在上轨卖、下轨买。
>   不赌方向，只吃区间振荡的统计优势。**

---

## 一、策略直觉：硬币在碗里滚

想象一个碗——左边是下轨、右边是上轨。硬币在里面滚来滚去：

```
        上轨 ═══════════ 🔴 做空入场 ────
        │                                │
        │   价格在碗里来回弹                │
        │                                │
        下轨 ═══════════ 🟢 做多入场 ─────
```

**做多逻辑**：硬币滚到碗左边（%B < 0.15）→ 大概率弹回去 → 买入，等它滚到右边再卖

**做空逻辑**：硬币滚到碗右边（%B > 0.85）→ 大概率弹回去 → 卖出，等它滚到左边再买

但市场的碗会变形——有时变窄（没空间赚）、有时倾斜（趋势中不能做）。所以需要**三重过滤器**确认碗是稳定平的。

---

## 二、核心数学：为什么「轨对轨」是唯一解

### ❌ 错误方案：止盈放中轨（我们踩的第一个坑）

```
做多: 入场=下轨 → 止盈=中轨 → 收益=1σ
      止损=下轨下面 → 风险=1σ + 缓冲
      RR = 1σ / (1σ + 0.15%) < 1  ← 永远亏多赚少！
```

**扫了 20 个币，15 个在震荡，RR 没一个超过 1.1。** 数学死结，不是参数问题。

### ✅ 正确方案：轨对轨（解法一）

```
做多: 入场=下轨 → 止盈=上轨 → 收益=2σ
      止损=下轨外 0.15% → 风险 ≈ 1σ + 0.15%
      RR = 2σ / (1σ + 0.15%) ≈ 2:1 到 4:1 ✅
```

**一句话**：止盈必须放到对侧轨道——吃整个区间，而不是只吃到中轨。

---

## 三、三重过滤器（v2.0 核心）

### 🔴 过滤器一：趋势过滤

**检查**：1h K 线的布林带中轨斜率

```
做多: 1h 中轨不能明显下行（斜率 > -0.06%）
做空: 1h 中轨不能明显上行（斜率 < +0.06%）

斜率 < 0.03% = 走平 ✅ 最优
斜率 0.03%-0.06% = 弱趋势，顺方向可以做
斜率 > 0.06% = 明确趋势，禁止逆势
```

**为什么**：碗底在下陷 → 硬币碰到底不会弹 → 假突破扫止损。趋势过滤就是确认碗是平放的。

**实际效果**：刚才扫码，ETH/SOL/BTC/INJ 四个币做空信号全被「1h 中轨上行」拦下——这些恰好是 v1.0 里连续止损 6-8 根的元凶。

---

### 🟡 过滤器二：RSI 确认

**检查**：价格是否已经超买/超卖

```
做多: RSI < 55 才做（不在高位接盘）
       RSI 30-45 加分（超卖反弹概率大）

做空: RSI > 45 才做（不在低位砸盘）
       RSI 55-70 加分（超买回落概率大）
```

**直觉**：下轨 + RSI 70 = 趋势刚启动、还会继续跌，买就是接飞刀。

---

### 🟢 过滤器三：BB 甜区

**检查**：布林带宽度是否合适

```
< 0.8%:  太窄 → 10x 利润不够覆盖滑点+手续费 → 跳过
0.8-2.5%: 甜区 → 可以做
> 2.5%:  太宽 → 不是真横盘，是波动行情 → 跳过
```

**各币宽度速查**：

| 宽度 | 币种例子 | 判断 |
|------|---------|------|
| 0.71% | XRP | ❌ 太窄 |
| 0.87% | BTC | ⚠️ 刚够线 |
| 0.88% | AVAX | ✅ 甜区 |
| 1.13% | NEAR | ✅ 甜区中心 |
| 2.75% | ATOM | ❌ 太宽 |
| 47.5% | TUT | ❌ 崩溃行情 |

---

From aAAaqwq/AGI-Super-Team, MIT.

More from aAAaqwq/AGI-Super-Team