5minbtc

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SKILL.md (first lines)

# 5minbtc — BTC 5分钟实时预测 v6.0.0

> BTC 单根 5min K线 方向 + 收盘价预测。引擎+LLM 混合架构。
> **SKILL.md 是索引, 详细内容见 `references/`。**
> **v5.9 认知转变**: 从"13因子预测器"→"3信号错价检测器" — 方向准确率不是 edge, `EV = p − P − 成本` 才是 (见 [对抗式审查报告](references/strategy-adversarial-review.md))
> **v6.0 执行转变**: 方向从"body 延续统计"改成**真 OFI 净流一票决定** — 赌的是"净流已发生、token 价还没定价"的 flow-gap

> ⚠️ **同名易混**: 本 skill 只做 BTC 单标的 5min 方向 + 预测市场 EV。要做全市场永续的量价突破扫描, 用 [`coin-vp-scanner`](../coin-vp-scanner/SKILL.md) — 两者区别见下方 [与 coin-vp-scanner 的分工](#与-coin-vp-scanner-的分工)。

## 触发
`5minbtc` / `5min btc` / `btc 5min` / `监控` (配合持续盯盘)

## 何时使用
| 场景 | 做法 |
|------|------|
| 当前 5min K线 方向+价位 | ✅ 标准流程, **方向=OFI 净流, edge=错价 EV** (v5.8 零前视回测 61.4% 是延续性不是 alpha, 见性能快照) |
| 会话内持续盯盘, 等明确信号 | ✅ 监控模式 (scripts/5minbtc-monitor.py + Monitor 工具) |
| 币安预测市场 Up/Down 5m 交易 | ✅ paper 模拟/实时监控 (见 [预测市场策略](references/prediction-market-strategy.md)) |
| "今晚 BTC 涨跌" (宽窗口) | ⚠️ 跑当前 K线 + 给方向倾向, 标注"超出引擎置信区间" |
| "下根 K线" / "1小时后" | 引导在该 K线 起始时间再触发 |

## 监控模式 (Claude Code)

> 详见 [monitoring-claude-code.md](references/monitoring-claude-code.md)

```bash
# 无限持续, 直到用户喊停 (会话内盯盘推荐)
Monitor(command: "python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py --max-runs 0", persistent: true)

# 默认 20 次采样 (约 40 分钟)
python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py

# 单次判断 (非持续)
python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py --dry-run
```

- **明确信号** = bias 非中性 + strength∈{medium,moderate,strong} + conf≥50 → 自动停
  (⚠️ 实测引擎 strength 输出 `medium`, 判定集合需同时含 `medium` 和 `moderate`)
- 每根 K 线第 2/3 分钟采样 (progress ~40-70%), 比 cron 第 4 分钟更早
- 事件流: `START` / `DIR-CHANGE` / `CLEAR-SIGNAL` / `ENGINE-ERR` / `MAX-RUNS`
- 停止: 用户说「停/结束」→ `TaskStop` 停 Monitor
- `CLEAR-SIGNAL` 后必须拉一次完整引擎快照二次确认
- 引擎验证: `python3 scripts/test_engine.py` (13 项, 自带 runner **无需 pytest**; 慢测加 `--slow`)
  — 装了 pytest 也可 `python3 -m pytest scripts/test_engine.py -v`
  （原文件名 `test_engine_v58.py` 带版本号, 引擎升到 v6.0 后即漂移, 2026-09-10 改为不带版本号）

## 快速开始

```bash
SKILL_DIR=/home/aa/.hermes/profiles/cqo/skills/5minbtc

# 1. 并行: 引擎 + 新闻 + settle (前一根)
python3 $SKILL_DIR/5minbtc-log.py settle-all 2>&1
python3 $SKILL_DIR/5minbtc-engine-v6.0.py 2>&1
python3 $SKILL_DIR/5minbtc-news.py 2>&1

# 2. 3 路 web_search (并行)
# "Bitcoin BTC breaking news price" / "crypto market macro stocks today" / "比特币 BTC 最新 晚间"

# 3. LLM 分析 → 输出 (见 output-template.md)
# 4. 写日志
python3 $SKILL_DIR/5minbtc-log.py log \
  "<candle.iso>" <pred_close> <pred_high> <pred_low> \
  <conf> <bias> <news_sent> <vol_pct>
```

## 架构 (1 行/组件)
- **引擎** `5minbtc-engine-v6.0.py` (v6.0, 输出 `"version": "6.0.0"`): **bias 由真 OFI 净流一票决定** (ofi_n>0→bull / <0→bear, **二选一无中性**; ofi_n 缺失/为0 用 body 符号兜底并标 `meta.body_fallback`) + **概率 `P(close>open|ofi)`** 三层(经验校准表 Bayesian shrink + flow-gap + 最近60s流) + 三层独立过滤(多周期4h/1h/15m 结构 + 跨资产ETH/SOL 广度 + WS OFI 新鲜度反转保护) + 9路并行HTTP
  - ⚠️ **K 线开局阶段概率不可信**（已知问题，见 [pitfalls](references/pitfalls.md)）：主源 `ofi_n = 2*(tb/v)−1` 取自**当前进行中**的 K 线，`_ofi_native()` 只挡 `v<=0`、**无最小样本量保护** → 开局几秒的少量成交就能把 ofi_n 推到 ±0.9。而 `vol_gate`（L692 按 `MIN_VOL_FRAC=0.25` 判断流量是否够）**算出来但从不参与任何决策**，只是输出里的装饰字段。**建议只在进度 ≥40% 后采信概率/下单**
  - 门限: `T_OFI_GATE=0.20` / `T_OFI_60=0.35` / WS 质量闸 `OFI_CR_MIN=0.80` / `OFI_BAYES_N=30`
  - **13 因子仍计算并输出**(JSON 契约保留), 但自 v6.0 起**不参与 bias 决策** — score 只用于 `strength` 标签与 LLM 参考
- **订单流** `scripts/ofi_feed.py`: trade+bookTicker 组合流 tick规则推断主动买卖, 写 `~/bb-auto/ofi.json`, 带 ts 保鲜(>30s 引擎降级为只信 REST 主源) (launchd: com.daniel.ofi-feed)
- **日志** `5minbtc-log.py`: jsonl 追加 + 增量 settle (写入 logs/)
- **新闻** `5minbtc-news.py`: CoinDesk RSS (唯一稳定源, ~14min 延迟)
- **常驻进程** (launchd): `5minbtc_realtime.py` (5s 刷新, 预测快照+EV下单) / `5minbtc_watch.py` / `5minbtc_trader.py --paper-monitor`
- **LLM**: 因子打分基准 + LLM 综合裁决 + 模板输出

## 铁律
1. 每次必须重新执行引擎脚本 — 不缓存
2. 每次必须重新搜索3组新闻
3. 先 settle 上一根, 再 log 新预测
4. LLM 可微调引擎的 `pred_close`/range, 但必须说明理由
   ⚠️ **bias 不要轻易覆盖** (v6.0): 方向是 OFI 一票决定的, LLM 用因子/新闻翻方向 = 退回被证伪的路径。
   仅在 `meta.body_fallback=True` 或 OFI 数据缺失时才允许改 bias, 并显式写明原因。
5. 输出 15-25 行 (平衡深度和 Telegram 可读性)

## 关键裁决规则 (⚠️ 历史规则: v5.7.x 因子打分路径)

> **v6.0 起 bias 由真 OFI 一票决定, 下列规则不再决定方向。** 仅在两条兜底路径上仍有参考价值:
> ① `meta.body_fallback=True` (ofi_n 缺失/为0, 方向退回 body 符号) ② LLM 复核时解释 `meta` 冲突字段。
> 引擎的 `raw score` 仍输出, 但只影响 `strength` 标签, 不影响 bias。

- **half_body vs imbalance 冲突** (v5.7.2): |half_body|>0.25 + |imbalance|>0.5 + progress≥45% → 优先 half_body <sub>(注: 两者自 v5.9 起权重已清零)</sub>
- **TREND 强趋势 decel 约束** (v5.7.4): EMA delta>$100 时 |decel|>0.7 需 |half_body|>0.15 同向确认
- **fatigue≥0.8**: conf 上限 40, 反向 +10pp
- **chainlink_offset 矛盾**: bias=bull 但 pred_close<current → 以 current 为锚 ±ATR×0.3
- **极端进度 (>80%)**: pred_close 按剩余时间比例缩放
- **Body=0 持续模式**: pred_close → current ± ATR×0.2, conf 降至 35-42%

## 性能快照 (2026-09-10 更新)

> 数字口径以 [对抗式审查报告](references/strategy-adversarial-review.md) 为准 — 旧数字多数含前视偏差。

- **v5.7 回测 71.2% 含前视偏差**(文件里自己标注"已知"); 零前视 v5.8: 前2根1min=**61.4%**, 前4根=69.5%
- 但 61–70% 是"看着 K 线走完再确认"的延续性, **不是 alpha** — 做市商已把它定价进 token 价
- 去掉水分后的真实基准: non-neutral 方向 **57.7%** | bull **63.9%** (唯一显著) | **bear 50.0% = 纯硬币**
- paper 交易: 全样本 UP 成交 **44%** (+$0.24) | 甜区 UP ask 0.40–0.50 → **60%** (+$1.39) ← 唯一正 EV 区间
- **结论: edge 不在方向准不准, 在 `EV = p − P − 成本 > 0`。v6.0 的错价检测(flow-gap)就是直接做这件事。**
- 当前 LLM: `zai/glm-5.2` (8-15s/次) | opencaio 实测 MiniMax-M3 ~2.7s 可作更快选项

## 📚 引用索引 (references/)

### 核心方法论
- [strategy-adversarial-review.md](references/strategy-adversarial-review.md) — **对抗式审查报告: 第一性原理 + 13因子证伪 + 该留/删/缺失 + P0/P1/P2行动清单** (v5.9 依据)
- [lessons.md](references/lessons.md) — **25 条核心教训** (必读, 含 2026-07-05 新增 23-25)
- [pitfalls.md](references/pitfalls.md) — **20 条 pitfalls 集中索引** (必读, 含并行 max() 评估陷阱; #18 = K线开局概率不可信; #19 = "真OFI" 只覆盖单一市场; #20 = 端点故障致静默断档)
- [changelog.md](references/changelog.md) — v5.0 ~ v6.0 详细变更
- [skill-organization.md](references/skill-organization.md) — **Skill 文件结构模式 (可复用)** — SKILL.md INDEX + references/ 分专题

From aAAaqwq/AGI-Super-Team, MIT.

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